Xavf-mukofot nisbati: har qanday bitimni qanday baholash

Xavf-mukofot nisbati nima?

Xavf-mukofot nisbati (ko'pincha R:R deb yoziladi) bitimning mumkin bo'lgan yo'qotishini mumkin bo'lgan foydasiga solishtiradi. U kirish nuqtangizdan stop-lossgacha bo'lgan masofani kirishdan foyda maqsadigacha bo'lgan masofaga bo'lish orqali hisoblanadi.

Xavf–mukofot = (Kirish narxi − Stop-loss) ÷ (Maqsad narxi − Kirish narxi)

1:2 nisbati 1 $ xavfga 2 $ foyda degani. 1:3 — 1 $ xavfga 3 $ foyda. Birinchi raqam ikkinchisiga nisbatan qanchalik kichik bo'lsa, qog'ozda bitim shunchalik yaxshiroq ko'rinadi.

Qanday hisoblash kerak

1-misol: proboy bitimi

Aksiyani 50 $dan sotib olasiz. Stop-loss 48 $ (aksiya bo'yicha 2 $ xavf). Maqsad 56 $ (aksiya bo'yicha 6 $ potentsial foyda).

R:R = 2 $ ÷ 6 $ = 1:3. Har bir xavf dollariga uch dollar foyda. Bu kuchli sxema.

2-misol: qaytarishdan kirish

120 $dan sotib olasiz. Stop 115 $ (5 $ xavf). Maqsad 130 $ (10 $ mukofot).

R:R = 5 $ ÷ 10 $ = 1:2. Bunda nolga chiqish uchun bitimlarning taxminan uchtan birida haq bo'lish kifoya. Pastda batafsil.

3-misol: yomon sxema

75 $dan sotib olasiz. Stop 70 $ (5 $ xavf). Maqsad 78 $ (3 $ mukofot).

R:R = 5 $ ÷ 3 $ = 1:0,6. Yo'qotadiganingizdan ko'ra kamroq yutib olasiz. Nolga chiqish uchun vaqtning uchdan ikki qismini yutishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik bunday bitimni o'tkazib yuborishi kerak.

Nol yutuq ulushi jadvali

Bu savdodagi eng muhim jadval. Har bir xavf-mukofot nisbati uchun nol darajada bo'lish uchun minimal yutuq ulushingizni ko'rsatadi:

Jadval formulasining asosi: Nol yutuq ulushi = 1 ÷ (1 + Mukofot/Xavf). 1:2 nisbati uchun 1 ÷ (1 + 2) = 33%.

Nima uchun ko'pchilik treyderlar muvaffaqiyatsiz: yomon xavf-mukofot

Ko'pchilikning yutuq ulushi yaxshi, lekin baribir pul yo'qotadi. Sababi deyarli har doim yomon xavf-mukofot nisbati. Tez kichik foyda olishadi, lekin yo'qotishlarni cho'zib yuborishadi. Bitimlarning 60%ini yutishlari mumkin, lekin o'rtacha yo'qotish o'rtacha yutuqdan uch baravar katta bo'lsa, natija salbiy bo'ladi.

Ikki treyderni solishtiring:

Treyder A

Bitimlarning 70%ini yutadi. O'rtacha yutuq: 200 $. O'rtacha yo'qotish: 600 $. 100 bitimdan keyin: (70 × 200 $) − (30 × 600 $) = 14 000 $ − 18 000 $ = −4 000 $.

Treyder B

Bitimlarning 40%ini yutadi. O'rtacha yutuq: 600 $. O'rtacha yo'qotish: 200 $. 100 bitimdan keyin: (40 × 600 $) − (60 × 200 $) = 24 000 $ − 12 000 $ = +12 000 $.

B kamroq yutadi, lekin ancha ko'p pul topadi. Farq — xavf-mukofot intizomida.

Qanday nisbat yaxshi hisoblanadi?

Umumiy qoida: 1:1,5 dan yomonroq xavf-mukofotli bitimlardan qoching. Swing treyderlar uchun minimum 1:2 mustahkam standart. Yuqori yutuq ulushli sxemalar bilan ishlaydigan kunlik treyderlar ba'zan 1:1 ni qabul qilishi mumkin, lekin buning uchun barqaror yuqori yutuq ulushi kerak.

Eng yaxshi sxemalar yuqori ehtimollikli naqsh (masalan, bull flag) bilan qulay xavf-mukofotni birlashtiradi. Chart naqshi tor stop va aniq maqsad bersa, matematika siz tomonda bo'ladi.

Xavf-mukofot nisbatingizni qanday yaxshilash

• Yaxshiroq kirishlarni kuting. Proboyni quvib emas, qo'llab-quvvatlashga qaytarishdan sotib olish torroq stop va kattaroq mukofat beradi.
• Maqsadlarni chart naqshlari bilan belgilang. Bull flag, piyola-dastak va boshqa sxemalardan o'lchangan harakatlar realistik foyda maqsadlari beradi.
• Stoplarni mantiqiy darajalarga qo'ying. Qo'llab-quvvatlash ostidagi stop ixtiyoriy foiz stopdan ma'noliroq. Mantiqiy stoplar torroq bo'lishi mumkin va nisbatni yaxshilaydi.
• Past nisbatli sxemalarni o'tkazib yuboring. Kirishdan oldin matematika ishlamasa, keyin ham ishlamaydi. Intizom — minimal nisbatni qondirmaydigan bitimlarni qabul qilmaslikdir.
• Bir nechta maqsadlardan foydalaning. Birinchi maqsadda qisman foyda oling, qolganini ushlab turing. Bu foydani qulflab, yuqoriga joy qoldiradi.

Hammasini birlashtirish

Har bir bitimdan oldin xavf-mukofot nisbatingizni hisoblang. Uni nol yutuq jadvali bilan solishtiring. Agar nolga chiqish uchun 60% yutuq kerak bo'lsa, tarixiy yutuq ulushingiz 45% bo'lsa, bitim arzimas. Bu tahlilni to'g'ri pozitsiya hajmi bilan birlashtirsangiz, to'liq xavfni boshqarish ramkasi paydo bo'ladi.